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Qué es un backtest y qué variables son importantes

Actualizado: abr 12



La palabra "Back Test" la podemos traducir al español como "Test hacia atrás", es decir, probar una estrategia en gráficos pasados para ver los resultados. Basándonos en el principio de la teoría clásica de Dow que dice, "la historia se repite" podemos tomar como referencia estos datos, aunque rentabilidades pasadas nunca garantizan resultados futuros.


Las variables más importantes a tener en cuenta son:

- PROFIT: Son los beneficios generados. Cuantos Euros hemos ganado con este sistema.

- TOTAL TRADES: Número de operaciones que hemos hecho en el periodo de estudio. Esto es importante, ya que si un sistema en un año gana un 15%, pero sólo hace 3 operaciones, no tenemos una muestra relevante. Sin embargo, un sistema que en un año hace 150 operaciones y gana un 15%, si que lo podemos tener en cuenta.

No obstante, no debemos analizar sólo un año. Mi recomendación es probar cuantos más, mejor, con un máximo de 10 años.

- PROFIT FACTOR: Es la relación entre pérdidas y ganancias. Lo recomendable es que sea superior a 1. Si el valor del profit factor es exactamente 1, indica que las pérdias y las ganancias son iguales. Si el profit factor fuera 2, significa que mi proporción riesgo beneficio es 1 a 2, es decir, que por cada euro invertido obtengo 2 de retorno. - EXPECTED PAYOFF: Es el cálculo estadístico de cuánto se puede ganar por cada operación de esta estrategia.

- DRAWDOWN: Es el retroceso de la curva de resultados, nos mide el retroceso actual en la curva de resultados respecto al anterior máximo en dicha curva y es una forma de medir el riesgo de nuestro sistema de trading.

- MAXDRAWDOWN: Es la mayor caída de capital en relación con nuestro depósito inicial.

- RECOVERY FACTOR: Es la relación entre la ganancia neta y el Drawdown. Un buen sistema genera un de de 6 o más qu quiere decir que genera 6 veces más benefidio que el Drawdown.

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